蒙特卡洛模型介紹蒙特卡羅模擬是一種隨機模擬方法。蒙特卡羅模擬以摩納哥著名的賭場命名，蒙特卡洛模擬是什么？蒙特卡羅方法的優(yōu)缺點蒙特卡羅方法是通過對隨機變量的數(shù)字模擬和統(tǒng)計分析，獲得數(shù)學物理和工程問題近似解的一種數(shù)值方法，基本步驟是:隨機變量的抽樣檢驗。

我們一直面臨著不確定性、模糊性和變化性。甚至我們無法獲取信息，也無法準確預測未來。MonteCarlosimulation允許您看到?jīng)Q策的所有可能結(jié)果，并評估風險，允許您在不確定的情況下做出更好的決策。MonteCarlosimulation是一種計算機數(shù)學技術(shù)，它允許人們在定量分析和決策過程中量化風險。

MonteCarlosimulation為決策者提供了廣泛的可能輸出以及任何行動選擇發(fā)生的概率。它顯示了中間路線決策的最可能輸出、最保守輸出和最可能結(jié)果。這項技術(shù)最早由從事原子彈工作的科學家使用；它被命名為蒙特卡洛，是摩納哥著名的娛樂和旅游勝地。它是在第二次世界大戰(zhàn)中引入的，MonteCarlosimulation已被用于建模各種物理和概念系統(tǒng)。

當要解決的問題是一個事件的概率或一個隨機變量的期望值時，他們可以通過某種“實驗”的方法得到這個事件發(fā)生的頻率或這個隨機變量的平均值，并把它們作為問題的解。假設(shè)我們要計算一個不規(guī)則圖形的面積，那么這個圖形的不規(guī)則性與解析計算的復雜程度成正比(比如積分)。蒙特卡洛方法是基于這樣的想法:如果你有一袋豆子，把豆子均勻地撒在圖上，然后數(shù)一數(shù)圖中豆子的數(shù)量。豆子的數(shù)量就是圖形的面積。

在計算機程序的幫助下，可以生成大量均勻分布的坐標點，然后統(tǒng)計圖形中的點數(shù)，通過它們占總點數(shù)的比例和坐標點生成范圍的面積來計算圖形面積。原則上，蒙特卡羅方法可以用來解決任何帶有概率解釋的問題。根據(jù)大數(shù)定律，隨機變量的期望值所描述的積分可以通過取該變量獨立樣本的經(jīng)驗平均值(即樣本平均值)來近似。當變量的概率分布被參數(shù)化時，數(shù)學家經(jīng)常使用馬爾可夫鏈蒙特卡羅(MCMC)采樣器。

(北京交通大學經(jīng)濟管理學院1，北京；2中國建設(shè)銀行內(nèi)蒙古分行內(nèi)蒙古呼和浩特)摘要:本文采用蒙特卡羅模擬法計算的VaR方法，克服了參數(shù)法和MonteCarloSimulation法的缺點，并對香港恒生指數(shù)期貨進行了實證研究，為我國即將推出的股指期貨市場的風險控制提供參考思路和方法。關(guān)鍵詞:股指期貨；VaR模型；蒙特卡羅模擬中國圖書館分類號:f 83091(2658)文件識別碼:A貨號:10076921 (2010) 01001303 股指期貨是一種兼具投資和套期保值功能的金融工具，可以為市場參與者提供沖擊風險的途徑。

蒙特卡羅模擬以摩納哥著名的賭場命名。它可以幫助人們數(shù)學地表達物理、化學、工程、經(jīng)濟和環(huán)境動力學中一些非常復雜的相互作用。數(shù)學家把這種表達方式稱為“模式”，當一個模式足夠精確時，它就能對實際操作中的相同條件產(chǎn)生相同的反應(yīng)。但是，蒙特卡羅模擬有一個危險的缺陷:如果一個模式中的隨機數(shù)必須輸入，但它構(gòu)成了一些微妙的非隨機模式，那么整個模擬(及其預測結(jié)果)可能是錯誤的。

蒙特卡羅方法是通過對隨機變量的數(shù)字模擬和統(tǒng)計分析，獲得數(shù)學物理和工程問題近似解的數(shù)值方法?；静襟E是:隨機變量的抽樣檢驗。隨機抽樣是根據(jù)已知的基本隨機變量的概率分布進行的。樣本響應(yīng)解決方案。對于每個采樣樣本，根據(jù)問題的性質(zhì)采用確定性控制數(shù)學和物理方程來獲得樣本響應(yīng)。計算反應(yīng)量的統(tǒng)計估計。對于所有的樣本響應(yīng)，根據(jù)解的類型得到輸出隨機變量的均值、方差或概率分布。

總結(jié)以上思路，可以得出結(jié)論:蒙特卡羅方法求解確定性問題的基本步驟是:根據(jù)所需解的實際問題構(gòu)造一個概率模型，使概率模型的某些統(tǒng)計特征與所需解完全等價。根據(jù)建立的概率模型，設(shè)計并采用了一些加速收斂的方法，以加快收斂速度，提高計算精度。給出了在計算機上產(chǎn)生不同概率分布的隨機變量的方法。

蒙特卡羅模擬是一種隨機模擬方法。一種基于概率統(tǒng)計理論的計算方法。將所解決的問題與一定的概率模型聯(lián)系起來，通過統(tǒng)計模擬或用電子計算機抽樣得到問題的近似解。為了象征性地顯示這種方法的概率和統(tǒng)計特征，以賭場蒙特卡羅命名。也稱為統(tǒng)計模擬法和隨機抽樣技術(shù)。它最初是由S.M .烏蘭和j .馮.諾依曼在20世紀40年代提出來發(fā)展核武器的。

如果求()的積分，可以記為X的一個概率密度函數(shù)，區(qū)間等比例劃分。比如分成這三個區(qū)間，計算機會在這三個區(qū)間之間生成偽隨機數(shù)，根據(jù)偽隨機數(shù)的落點就可以完成一次采樣。