ma模型，arma模型ar模型ma模型有什么本質(zhì)上的區(qū)別
arma模型ar模型ma模型有什么本質(zhì)上的區(qū)別ar模型是建立當(dāng)前值和歷史值之間的聯(lián)系，ma模型是計(jì)算ar部分的誤差的累計(jì)，arma是兩者的和。2，如何判斷一個(gè)時(shí)間序列是ma模型最后確定使其值最小的階數(shù)是模型的合適階數(shù)。模型參數(shù)最大似然估計(jì)時(shí)AIC=（按分析Analyze—時(shí)間序列Timeseries—ARIMA模型的順序展開如圖3.23對話框。3，時(shí)間序列模型MA能預(yù)測很長的數(shù)據(jù)嗎ma模型的預(yù)測值小于等于步長，當(dāng)大于步長時(shí)預(yù)測值恒等于序列均值，因?yàn)閙a（q）模型q步截尾。做單位根檢驗(yàn)（主要方法是adf...
更新時(shí)間：2023-10-22標(biāo)簽： ma模型模型有什么什么ma模型 全文閱讀