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1，什么是monte carlo仿真法
2，monte carlo仿真法具體是怎么實(shí)現(xiàn)的
3，stata怎么做蒙特卡洛模擬
4，請(qǐng)問什么是蒙特卡洛模擬
5，怎么用 Excel 做蒙特卡洛模擬
6，蒙特卡洛模擬法

1，什么是monte carlo仿真法

幾句話說不明白，建義你找本信號(hào)檢測(cè)與估計(jì)、統(tǒng)計(jì)信號(hào)之類書看看，應(yīng)該有很詳細(xì)的解釋。大體說就是一種基于計(jì)算機(jī)試驗(yàn)，用大量隨機(jī)（數(shù)）試驗(yàn)，來(lái)驗(yàn)證一個(gè)理論。

什么是monte carlo仿真法

2，monte carlo仿真法具體是怎么實(shí)現(xiàn)的

http://bbs.matwav.com/post/page?bid=28&sty=0&age=0&tpg=1 這里都是你需要的通信信號(hào)處理的論壇。

monte carlo仿真法具體是怎么實(shí)現(xiàn)的

3，stata怎么做蒙特卡洛模擬

stata的命令是simulate exp_list(你期望模特卡洛模擬做的變量),seed(1010) rep(1000): command(你的命令,e.g. reg y x1 x2).那個(gè)command的地方可以自己編程,用program命令,然后可以跑出你想要的仿真結(jié)果,更加穩(wěn)健

任務(wù)占坑

這個(gè)一兩句話說不清的我替別人做這類的數(shù)據(jù)分析蠻多的

stata怎么做蒙特卡洛模擬

4，請(qǐng)問什么是蒙特卡洛模擬

蒙特卡洛(Monte Carlo)模擬是一種通過設(shè)定隨機(jī)過程，反復(fù)生成時(shí)間序列，計(jì)算參數(shù)估計(jì)量和統(tǒng)計(jì)量，進(jìn)而研究其分布特征的方法。具體的，當(dāng)系統(tǒng)中各個(gè)單元的可靠性特征量已知，但系統(tǒng)的可靠性過于復(fù)雜，難以建立可靠性預(yù)計(jì)的精確數(shù)學(xué)模型或模型太復(fù)雜而不便應(yīng)用時(shí)，可用隨機(jī)模擬法近似計(jì)算出系統(tǒng)可靠性的預(yù)計(jì)值；隨著模擬次數(shù)的增多，其預(yù)計(jì)精度也逐漸增高。由于涉及到時(shí)間序列的反復(fù)生成，蒙特卡洛模擬法是以高容量和高速度的計(jì)算機(jī)為前提條件的，因此只是在近些年才得到廣泛推廣。

5，怎么用 Excel 做蒙特卡洛模擬

用到兩個(gè)內(nèi)置函數(shù)，即用rand()來(lái)產(chǎn)生0到1之間的隨機(jī)數(shù)，然后用norminv()來(lái)獲得服從既定分布的隨機(jī)數(shù)，即收益率樣本=norminv(rand(), 0, 0.1)。假定股票價(jià)格的初始值是100元，那么模擬的價(jià)格就是 S=100 * exp(cumsum(收益率樣本))。其中的cumsum（）不是Excel的內(nèi)置函數(shù)，其意思就是收益率樣本的累積，每個(gè)時(shí)刻的值都是當(dāng)前樣本及此前所有樣本的和，如，收益率樣本從單元格C3開始，當(dāng)前計(jì)算C15對(duì)應(yīng)的模擬價(jià)格，則模擬價(jià)格計(jì)算公式是：100 * exp(sum($C$3:C15))。由此可以得到股票價(jià)格的一條模擬路徑。其他非正態(tài)分布也可以通過類似方式得到分布的抽樣，即分布函數(shù)的逆函數(shù)，這些函數(shù)Excel都內(nèi)置了。所以，做蒙特卡洛模擬的時(shí)候，關(guān)鍵是先確定所需模擬的分布，然后進(jìn)行抽樣，然后應(yīng)用層面的各種公式就可以在抽樣的基礎(chǔ)上進(jìn)行計(jì)算了。

excel有一個(gè)add-in，叫做“@risk”，我上課時(shí)就是用這個(gè)做的蒙特卡洛，很好用。但這個(gè)add in好像價(jià)格很高（250刀？），palisade公司出的，package里還有其他的插件工具，比如說樹狀圖之類的，也挺好用。

6，蒙特卡洛模擬法

一、蒙特卡洛模擬法的概念：（也叫隨機(jī)模擬法）當(dāng)系統(tǒng)中各個(gè)單元的可靠性特征量已知，但系統(tǒng)的可靠性過于復(fù)雜，難以建立可靠性預(yù)計(jì)的精確數(shù)學(xué)模型或模型太復(fù)雜而不便應(yīng)用則可用隨機(jī)模擬法近似計(jì)算出系統(tǒng)可靠性的預(yù)計(jì)值。隨著模擬次數(shù)的增多，其預(yù)計(jì)精度也逐漸增高。由于需要大量反復(fù)的計(jì)算，一般均用計(jì)算機(jī)來(lái)完成。二、蒙特卡洛模擬法求解步驟:應(yīng)用此方法求解工程技術(shù)問題可以分為兩類:確定性問題和隨機(jī)性問題。解題步驟如下：1.根據(jù)提出的問題構(gòu)造一個(gè)簡(jiǎn)單、適用的概率模型或隨機(jī)模型，使問題的解對(duì)應(yīng)于該模型中隨機(jī)變量的某些特征（如概率、均值和方差等），所構(gòu)造的模型在主要特征參量方面要與實(shí)際問題或系統(tǒng)相一致2 .根據(jù)模型中各個(gè)隨機(jī)變量的分布，在計(jì)算機(jī)上產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)，實(shí)現(xiàn)一次模擬過程所需的足夠數(shù)量的隨機(jī)數(shù)。通常先產(chǎn)生均勻分布的隨機(jī)數(shù)，然后生成服從某一分布的隨機(jī)數(shù)，方可進(jìn)行隨機(jī)模擬試驗(yàn)。3. 根據(jù)概率模型的特點(diǎn)和隨機(jī)變量的分布特性，設(shè)計(jì)和選取合適的抽樣方法，并對(duì)每個(gè)隨機(jī)變量進(jìn)行抽樣（包括直接抽樣、分層抽樣、相關(guān)抽樣、重要抽樣等）。4.按照所建立的模型進(jìn)行仿真試驗(yàn)、計(jì)算，求出問題的隨機(jī)解。5. 統(tǒng)計(jì)分析模擬試驗(yàn)結(jié)果，給出問題的概率解以及解的精度估計(jì)。在可靠性分析和設(shè)計(jì)中，用蒙特卡洛模擬法可以確定復(fù)雜隨機(jī)變量的概率分布和數(shù)字特征，可以通過隨機(jī)模擬估算系統(tǒng)和零件的可靠度，也可以模擬隨機(jī)過程、尋求系統(tǒng)最優(yōu)參數(shù)等。