散戶(hù)如何做量化交易，量化交易主要有哪些好的策略

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-05-20 02:48:37 編輯：智能門(mén)戶(hù) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，量化交易主要有哪些好的策略
2，如何打造自己的量化交易系統(tǒng)
3，散戶(hù)怎么參入到量化投資中

1，量化交易主要有哪些好的策略

隨著量化交易的發(fā)展，單一技術(shù)指標(biāo)的策略會(huì)面臨失效的問(wèn)題。所以現(xiàn)在的策略都是復(fù)合型的。經(jīng)典量化交易策略(包括價(jià)值投資、技術(shù)指標(biāo)、配對(duì)輪動(dòng)、機(jī)器學(xué)習(xí)等)、研究型文章等

量化交易主要有哪些好的策略

2，如何打造自己的量化交易系統(tǒng)

語(yǔ)言用python比較方便，搭建一個(gè)回測(cè)框架，接入JQData量化金融數(shù)據(jù)，一個(gè)簡(jiǎn)單的投研平臺(tái)就做好了。再根據(jù)各種需求去完善，比如模擬交易、歸因分析等等。或者聚寬金融終端會(huì)方便一些，可以接入本地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)，鏈接IDE編輯，接入python庫(kù)等等

首先需要對(duì)股票有很深的理解，有一套自己的交易系統(tǒng)，久經(jīng)考驗(yàn)后可以進(jìn)行量化交易系統(tǒng)

我是來(lái)看評(píng)論的

如何打造自己的量化交易系統(tǒng)

3，散戶(hù)怎么參入到量化投資中

簡(jiǎn)單的說(shuō)，量化投資是利用大量的歷史數(shù)據(jù)幫助投資者作判斷，用電腦幫助人腦處理信息，克服了人的情緒和弱點(diǎn)對(duì)投資的影響。目前正式定義是投資者利用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、信息技術(shù)的量化投資方法來(lái)管理投資組合。數(shù)量化投資的組合構(gòu)建注重的是對(duì)宏觀數(shù)據(jù)、市場(chǎng)行為、企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、計(jì)算方法等處理數(shù)據(jù)，以得到最優(yōu)的投資組合和投資機(jī)會(huì)。散戶(hù)一般首先要有自己穩(wěn)定的策略操作模型,可通過(guò)期貨公司或證券公司IT接口進(jìn)行試運(yùn)行一段時(shí)間后,就可正式上線交易.一般通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)接口或?qū)＞€交易,但由于出現(xiàn)光大證券烏龍指事件后,為控制風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在證券公司多用專(zhuān)線接口,尤其是大的證券公司,如中信證券等.當(dāng)然專(zhuān)線相對(duì)而言費(fèi)用較高,除設(shè)備初裝費(fèi)還每月收月租費(fèi).設(shè)備費(fèi)要幾萬(wàn)元,參與交易至少100萬(wàn).

1、職業(yè)散戶(hù)可以使用量化交易技術(shù)。2、量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。3、量化交易具有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：①紀(jì)律性。根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策，而不是憑感覺(jué)。紀(jì)律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點(diǎn)，也可以克服認(rèn)知偏差，且可跟蹤。②系統(tǒng)性。具體表現(xiàn)為“三多”。一是多層次，包括在大類(lèi)資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個(gè)層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、估值、成長(zhǎng)、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測(cè)、市場(chǎng)情緒等多個(gè)角度；三是多數(shù)據(jù)，即對(duì)海量數(shù)據(jù)的處理。③套利思想。定量投資通過(guò)全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯(cuò)誤定價(jià)、錯(cuò)誤估值帶來(lái)的機(jī)會(huì)，從而發(fā)現(xiàn)估值洼地，并通過(guò)買(mǎi)入低估資產(chǎn)、賣(mài)出高估資產(chǎn)而獲利。④概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復(fù)的規(guī)律并加以利用；二是依靠組合資產(chǎn)取勝，而不是單個(gè)資產(chǎn)取勝。

散戶(hù)怎么參入到量化投資中