哪里可以找到外匯歷史數(shù)據(jù)？在MT4上下載歷史數(shù)據(jù)路徑是:MT4平臺(tái)工具欄歷史數(shù)據(jù) Center選擇貨幣對(duì)及其時(shí)域下載。在期權(quán)的定價(jià)上，這意味著中國(guó)金融市場(chǎng)將迎來(lái)歷史上第一個(gè)上市的期權(quán)產(chǎn)品，期待已久的“期權(quán)元年”終于在2015年初塵埃落定，2.隱含波動(dòng)率法:波動(dòng)率參數(shù)，即隱含波動(dòng)率，由期權(quán)市場(chǎng)上的實(shí)際價(jià)格推導(dǎo)出來(lái)，

期權(quán)買(mǎi)方對(duì)漲幅沒(méi)有限制，當(dāng)日最大跌幅不超過(guò)100%，極端情況下只有60%、80%。期權(quán)賣(mài)家有漲幅限制，最多賺買(mǎi)家提成，但是有破位強(qiáng)化等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)。股票本質(zhì)上是一種“商品”，所以它的價(jià)格是由其內(nèi)在價(jià)值(目標(biāo)公司的價(jià)值)決定的，無(wú)論如何，它的價(jià)格都是圍繞其價(jià)值變化的。和普通商品一樣，股票的價(jià)格波動(dòng)會(huì)受到市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。

至于股票:10元/股的價(jià)格，50個(gè)人賣(mài)，但是市場(chǎng)上有100個(gè)人買(mǎi)，那么買(mǎi)不到的另外50個(gè)人就會(huì)以11元的價(jià)格買(mǎi)，那么股價(jià)就會(huì)上漲，反之就會(huì)導(dǎo)致下跌(因?yàn)槠鶈?wèn)題，這里簡(jiǎn)化交易)。生活中，導(dǎo)致雙方情緒變化的原因有很多，供求關(guān)系也會(huì)因此受到影響。對(duì)此影響深遠(yuǎn)的有三個(gè)因素，我們將一一說(shuō)明。

隨著期權(quán)衍生品的流行，越來(lái)越多的投資者開(kāi)始使用期權(quán)作為投資工具。的確，基于期權(quán)盈虧結(jié)構(gòu)的非線(xiàn)性特征，期權(quán)在風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)配置方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。事實(shí)上，大部分投資者都是基于標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行期權(quán)交易的。換句話(huà)說(shuō)，期權(quán)的交易信息在一定程度上可以反映市場(chǎng)情緒和標(biāo)的的走勢(shì)，這就涉及到期權(quán)市場(chǎng)信息構(gòu)建的技術(shù)指標(biāo)波動(dòng)比。在簡(jiǎn)單介紹比價(jià)的基礎(chǔ)上，分析上證50ETF 期權(quán)的比價(jià)統(tǒng)計(jì)特征，尋找最優(yōu)閾值。

比價(jià)是指看跌期權(quán)與看漲期權(quán)的比值。計(jì)算公式是價(jià)格比，看跌量/看漲量。需要明確的是，這里的總量包括正在交易的不同交割月份、不同執(zhí)行價(jià)格的所有合約。另外，也可以用持倉(cāng)來(lái)計(jì)算漲跌比，但持倉(cāng)是股票的一個(gè)概念，過(guò)去的交易會(huì)影響現(xiàn)在的持倉(cāng)。

隱含波動(dòng)率是市場(chǎng)投資者對(duì)期權(quán)交易時(shí)實(shí)際波動(dòng)率的認(rèn)識(shí)，這種認(rèn)識(shí)已經(jīng)在期權(quán)的定價(jià)過(guò)程中得到體現(xiàn)。理論上，獲得隱含波動(dòng)率并不困難。因?yàn)槠跈?quán)定價(jià)模型給出了期權(quán)價(jià)格與五個(gè)基本參數(shù)(St、X、R、Tt、σ)之間的定量關(guān)系。只要將前四個(gè)基本參數(shù)和期權(quán)的實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格作為已知量代入期權(quán)定價(jià)模型，就可以求解出唯一未知量σ，其大小就是隱含波動(dòng)率。

期權(quán)定價(jià)模型需要期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的實(shí)際波動(dòng)率。與當(dāng)期相比是一個(gè)未知數(shù)，所以需要用預(yù)測(cè)波動(dòng)率來(lái)代替。一般來(lái)說(shuō)，歷史波動(dòng)率估計(jì)可以簡(jiǎn)單地作為預(yù)測(cè)波動(dòng)率。但更好的方法是定量分析和定性分析相結(jié)合，以歷史波動(dòng)率作為初始預(yù)測(cè)值，并根據(jù)定量數(shù)據(jù)和新獲得的實(shí)際價(jià)格數(shù)據(jù)不斷調(diào)整修正，確定波動(dòng)率。擴(kuò)展資料:影響:標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)性是Black Scholes 期權(quán)定價(jià)公式中的重要因素。

然后你要找至少一個(gè)成立5年以上的經(jīng)銷(xiāo)商。同時(shí)，不同平臺(tái)、不同幣種的最大留存期也不同。很多時(shí)候，跨越五年的數(shù)據(jù)只能從MT4服務(wù)器上自己的數(shù)據(jù)下載，而不是各個(gè)交易者的實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)。在MT4上下載歷史數(shù)據(jù)路徑是:MT4平臺(tái)工具欄歷史數(shù)據(jù) Center選擇貨幣對(duì)及其時(shí)域下載。一般的外匯數(shù)據(jù)金融網(wǎng)站都有，但是大部分都是日常級(jí)別的。

波動(dòng)率是期權(quán)定價(jià)中一個(gè)非常重要的參數(shù)，它反映了標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)程度。在實(shí)際應(yīng)用中，通常有以下幾種方法來(lái)估計(jì)波動(dòng)率的參數(shù):1 .歷史波動(dòng)率法:根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算基礎(chǔ)資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率，并將其作為未來(lái)波動(dòng)率的估計(jì)值。這種方法簡(jiǎn)單可行，但不能反映當(dāng)前市場(chǎng)的實(shí)際情況。2.隱含波動(dòng)率法:波動(dòng)率參數(shù)，即隱含波動(dòng)率，由期權(quán)市場(chǎng)上的實(shí)際價(jià)格推導(dǎo)出來(lái)。

3.模型估計(jì)法:利用數(shù)學(xué)模型估計(jì)波動(dòng)率參數(shù)，如Black Scholes模型和考慮跳躍風(fēng)險(xiǎn)的模型。這種方法需要合理的假設(shè)和模型的參數(shù)估計(jì)，精度比較高。以上是一些常用的波動(dòng)率估計(jì)方法，要根據(jù)市場(chǎng)情況和實(shí)際需求進(jìn)行選擇和調(diào)整。如果你還不明白，可以提出具體問(wèn)題，我會(huì)盡力解答。