stata的平穩(wěn)性測試方法:1。單擊面板 2上的ADF測試。在打開對話框中輸入命令dfuller，開始平穩(wěn)性測試。Stata是一款完整集成的統(tǒng)計(jì)軟件，為用戶提供數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)管理和繪制專業(yè)圖表。它提供了許多功能，包括線性混合模型、平衡迭代和多項(xiàng)式概率模型。Stata具有強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)功能。除了傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)分析方法外，還收集了近20年來發(fā)展起來的新方法，如Cox比例風(fēng)險(xiǎn)回歸、指數(shù)和威布爾回歸、多類別結(jié)果和有序結(jié)果的logistic回歸、泊松回歸、負(fù)二項(xiàng)回歸和廣義負(fù)二項(xiàng)回歸、隨機(jī)效應(yīng)模型等。

第一步:分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性(單位根檢驗(yàn))按照正常的程序，面板數(shù)據(jù)模型需要在回歸之前檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性。李子耐曾指出，一些非平穩(wěn)的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列往往表現(xiàn)出共同的變化趨勢，而這些序列之間并不一定是直接相關(guān)的。此時(shí)，對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸，雖然R-square很高，但沒有實(shí)際意義。這種情況稱為假回歸或偽回歸。

所以單位根檢驗(yàn)有三種檢驗(yàn)?zāi)Ｊ?既有趨勢又有截距，只有截距，以上都沒有。因此，為了避免虛假回歸，保證估計(jì)結(jié)果的有效性，必須對每個面板序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。檢驗(yàn)數(shù)據(jù)平穩(wěn)性最常用的方法是單位根檢驗(yàn)。首先，我們可以畫一個面板 sequence的時(shí)序圖，粗略觀察時(shí)序圖中代表變量的虛線是否包含趨勢項(xiàng)和/或截距項(xiàng)，為進(jìn)一步的單位根檢驗(yàn)的檢驗(yàn)?zāi)Ｊ阶鰷?zhǔn)備。

解釋變量的內(nèi)生性檢驗(yàn)首先，檢驗(yàn)解釋變量的內(nèi)生性(解釋變量內(nèi)生性的豪斯曼檢驗(yàn):使用工具變量法的前提是內(nèi)生性解釋變量的存在。豪斯曼檢驗(yàn)的原始假設(shè)是:所有解釋變量都是外生的，如果拒絕，則認(rèn)為有內(nèi)生的解釋變量，應(yīng)使用IV；另一方面，如果接受，則認(rèn)為沒有內(nèi)生解釋變量，應(yīng)使用OLS。regldilf diestimatestoreolsxtivregldi(lof dil。lofdileplex r)Estimatesstorei Hausmanivols(使用面板 data中的工具變量，Stata提供以下命令來執(zhí)行2SLS的結(jié)果:xtivregdepvar。前兩行代表模型的類別，LZ采用randomeffect隨機(jī)模型，橫截面變量:省份，樣本數(shù)為310。組數(shù)為31，即每組有10個觀測值。35條線代表模型的擬合優(yōu)度，分別為組內(nèi)、組間、整體、組內(nèi)和組間。

截距、標(biāo)準(zhǔn)差、Z統(tǒng)計(jì)量、P值和95%置信區(qū)間。該塊的輸出結(jié)果與橫截面回歸的結(jié)果相同，你對解釋變量基數(shù)權(quán)重的解釋是，在其他條件不變的情況下，基數(shù)每增加一個單位，城市就增加0.0179個單位，P值為0.000，往往意義重大。最后三行分別是隨機(jī)效應(yīng)模型中個體效應(yīng)和隨機(jī)干擾項(xiàng)的方差估計(jì)。